Sistema de inversión

Sea cuál sea tu manera de operar, tienes que tener claro el sistema de inversión que utilizas. Así sabrás si funciona o no, y podrás hacer los cambios que lo mejoren.

Aunque tengamos la tentación de crear un sistema de inversión muy complejo, solo conseguiremos no seguirlo. Es mejor tener un sistema sencillo y claro.

Por: flickr.com/photos/122969584@N07/13780209573/

The more complicated a chart, screening process, or system is, the less likely it is to work over time.

— LMT978 (@LMT978) January 23, 2017

Cuanto más complicado es un gráfico, un proceso de escaneo o un sistema, más difícil es que funcione a lo largo del tiempo.

 

Este es el mío hoy.  Mañana puede que sea diferente.

Revisado 2017.01.23.

Mi sistema parte de los siguientes pasos:

Comprobar que el mercado a nivel global tenga unas perspectivas positivas. SP500 por encima de la media a 30 semanas y por encima de la media a 50 y a 200.

Comprobar que la bolsa en la que quieres invertir esté en un buen momento.

Buscar un sector ( a nivel global por ejemplo EEUU o Europa) con fortaleza que esté por encima de su media a 30 semanas y a una distancia entre el 1 y 8 % de esa media.

Buscar dentro del sector un subsector que también cumpla el requisito de estar por encima de la media a 30 semanas y a una distancia entre el 1 y 8 % de esa media.

Buscar dentro de ese sector los valores con mejor aspecto técnico.

• Que estén por encima de una media a 30 semanas ascendente y a una distancia entre 1 y 8% de esa media.
• Por encima de la media a 200.
• Con fuerza relativa Mansfield positiva.
• No situados justo debajo de una resistencia y a ser posible cerca de un soporte.
• Cerca de máximos anuales.
• Que no tengan un estocástico cayendo desde la parte superior.

Dar prioridad a aquellos en que el mayor número de los factores siguientes sea positivo :

• Saliendo de sobreventa semanal
• Saliendo Sobreventa diaria
• Atlas mostrando posibilidad de movimientos
• PER no excesivo
• Valor sobre valor contable no excesivo
• BPA
• Consenso positivo de mercado
• Expectativas de beneficio
• Posiciones bajistas escasas
• Compras internas
• Velas japonesas.

Mirar la distancia de stop loss. Ha de estar establecido un par de décimas por debajo de una resistencia y ser como mucho un 10% menos de la posición de entrada. Si hay que poner el stop loss a más de un 10% de distancia no entrar. Considerar el Average true range. Poner una distancia al stop de aproximadamente 2 veces el average true range.

Adicionalmente se puede establecer un stop loss dinámico para asegurar beneficios. Yo no lo uso actualmente.

Determinar el tamaño de la posición de entrada. El riesgo asumido ha de suponer aproximadamente un 0,50% de tu capital destinado a bolsa. Haz que la distancia al stop loss coincida con esa cantidad.

Ejemplo: Si tu capital destinado a bolsa es 100000 euros el 0,50% serían 500 euros. Si al examinar una acción ves que el SL lo tienes que colocar a un 5% de la entrada, eso significa que 500 euros sería ese 5% máximo de pérdida. Si 500 es un 5% por una sencilla regla de 3 10000 será el 100%. Esa es la cantidad máxima que puedes invertir.

Establece las señales de salida. Cuando se de alguna de estas circunstancias:

• Fuerza relativa Mansfield >0
• Bajada sobre la media a 200 días.